Sonsuzluğu hedefleyen anıt mezarlar Kayaköy'ün geçmişi MÖ 3000'lere kadar gidiyor. Kentteki antik dönem kalıntılarından MÖ IV. yüzyıla tarihlenen lahit ve kaya mezarları günümüze ulaşmış durumda.
Kayaköy'de ayrıca her biri 50 m² büyüklüğünde, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle alt katları kiler olarak kullanılan, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçlarına sahip ikişer katlı 350-400 konut var. Bu evlerin arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul binası ve bir gümrük binası da ziyaret edilebiliyor.
